判斷題無套利定價(jià)法既是一種定價(jià)方法,也是定價(jià)理論中最基本的原則之一。
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3.單項(xiàng)選擇題在1月1日,掛牌的美國(guó)國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格分別為93-6和93-13,你購買了10萬美元面值的長(zhǎng)期國(guó)債并賣出一份國(guó)債期貨合約。一個(gè)月后,掛牌的現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)價(jià)格分別為94和94-09,如果你要結(jié)算頭寸,將()。
A.損失500美元
B.盈利500美元
C.損失50美元
D.損失5000美元
4.單項(xiàng)選擇題在芝加哥交易所按2005年10月的期貨價(jià)格購買一份美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約,如果期貨價(jià)格上升2個(gè)基點(diǎn),到期日你將()。
A.損失2000美元
B.損失20美元
C.盈利20美元
D.盈利2000美元
5.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)持有者用一種或幾種金融工具做一個(gè)()的交易以消除風(fēng)險(xiǎn),這就是套期保值。
A.同向
B.等額
C.相反
D.等同
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根據(jù)CAPM理論,漂移率的大小取決于哪些因素?()
題型:多項(xiàng)選擇題
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購入100噸大豆,為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng),應(yīng)采取什么樣的策略?()
題型:多項(xiàng)選擇題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
題型:判斷題
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場(chǎng)假說一致?()
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件?()
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán),同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF()時(shí),該投資者可以盈利。
題型:多項(xiàng)選擇題
多頭套期保值者在哪種情況下受益?()
題型:多項(xiàng)選擇題
下面關(guān)于期權(quán)的說法,哪個(gè)是正確的?()
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有()
題型:多項(xiàng)選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
題型:判斷題