判斷題風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理只是我們進(jìn)行證券定價(jià)時(shí)提出的一個(gè)假設(shè)條件，但是基于這一思想計(jì)算得到的所有證券的價(jià)格都符合現(xiàn)實(shí)世界。
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2.單項(xiàng)選擇題在1月1日，掛牌的美國(guó)國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格分別為93-6和93-13，你購(gòu)買了10萬(wàn)美元面值的長(zhǎng)期國(guó)債并賣出一份國(guó)債期貨合約。一個(gè)月后，掛牌的現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)價(jià)格分別為94和94-09，如果你要結(jié)算頭寸，將（）。
A.損失500美元
B.盈利500美元
C.損失50美元
D.損失5000美元
3.單項(xiàng)選擇題在芝加哥交易所按2005年10月的期貨價(jià)格購(gòu)買一份美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約，如果期貨價(jià)格上升2個(gè)基點(diǎn)，到期日你將（）。
A.損失2000美元
B.損失20美元
C.盈利20美元
D.盈利2000美元
4.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)持有者用一種或幾種金融工具做一個(gè)（）的交易以消除風(fēng)險(xiǎn)，這就是套期保值。
A.同向
B.等額
C.相反
D.等同
5.單項(xiàng)選擇題當(dāng)投資者預(yù)期某種資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格可能上漲時(shí)，它會(huì)采?。ǎ?。
A.買進(jìn)該項(xiàng)資產(chǎn)的看跌期權(quán)
B.賣出該項(xiàng)資產(chǎn)的看跌期權(quán)
C.買進(jìn)該項(xiàng)資產(chǎn)的看漲期權(quán)
D.賣出該項(xiàng)資產(chǎn)的看漲期權(quán)
最新試題
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個(gè)是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
題型：判斷題
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場(chǎng)假說一致？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購(gòu)入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
題型：判斷題
利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題