A.大于2.35
B.小于2.19
C.大于2.41
D.小于2.24
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A.提前執(zhí)行美式看漲期權(quán)可能是不明智的
B.提前執(zhí)行美式看跌期權(quán)可能是明智的
C.同等條件下，美式期權(quán)比歐式期權(quán)貴
D.同等條件下，美式期權(quán)比歐式期權(quán)便宜
A.標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格
B.期權(quán)的行權(quán)價(jià)格
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
A.有無(wú)發(fā)行環(huán)節(jié)
B.數(shù)量是否有限
C.是否影響總股本
D.價(jià)格是否公開(kāi)
A.期權(quán)買(mǎi)方只有義務(wù)沒(méi)有權(quán)利
B.期權(quán)賣(mài)方只有權(quán)利沒(méi)有義務(wù)
C.期權(quán)買(mǎi)方只有權(quán)利沒(méi)有義務(wù)
D.看漲期權(quán)擁有賣(mài)出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
A.認(rèn)沽期權(quán)
B.認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C.賣(mài)權(quán)
D.看跌期權(quán)
最新試題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
看漲期權(quán)又可以被稱(chēng)為（）
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫(huà)股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
關(guān)于股指期貨，以下說(shuō)法不正確的是（）
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）