判斷題可以從債券組合的角度為互換定價。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
3.判斷題采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
4.單項選擇題一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
A.2.14美元
B.2.23美元
C.2.35美元
D.2.41美元
5.多項選擇題造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
A.使用錯誤的參數(shù)
B.期權(quán)市場價格偏離均衡
C.BSM模型假定太多
D.BSM模型估計太復(fù)雜
最新試題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運動具備的特征有（）
題型：多項選擇題
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）
題型：單項選擇題
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
題型：多項選擇題
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
題型：單項選擇題
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題