A.期權(quán)買方只有義務(wù)沒(méi)有權(quán)利
B.期權(quán)賣方只有權(quán)利沒(méi)有義務(wù)
C.期權(quán)買方只有權(quán)利沒(méi)有義務(wù)
D.看漲期權(quán)擁有賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
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A.認(rèn)沽期權(quán)
B.認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C.賣權(quán)
D.看跌期權(quán)
A.信用套利
B.跨市套利
C.監(jiān)管套利
D.稅收套利
A.互換交易在風(fēng)險(xiǎn)管理、降低交易成本等方面有著重要的運(yùn)用
B.互換市場(chǎng)的一些運(yùn)作機(jī)制
C.當(dāng)局的監(jiān)管態(tài)度
D.互換是標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品
A.利率互換
B.貨幣互換
C.股票互換
D.商品互換
A.股指期貨采用現(xiàn)金結(jié)算的交割方式
B.三大金融期貨類別中出現(xiàn)最晚
C.股指期貨規(guī)模等于股指價(jià)格點(diǎn)數(shù)乘以每個(gè)指數(shù)點(diǎn)所代表的金額
D.股指期貨套保交易的目的是規(guī)避股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有()
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán),有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元,執(zhí)行價(jià)格均為30元,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%,波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為()
馬爾可夫隨機(jī)過(guò)程和什么效率市場(chǎng)假說(shuō)一致?()
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為()
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化?()
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同,互換套利可分為以下幾種類別()
看漲期權(quán)又可以被稱為()
最重要和最常見(jiàn)的互換種類有哪些?()