一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）

投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）

在對衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。

某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動，應(yīng)采取什么樣的策略？（）

互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）