股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）

根據CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）

下面關于期權的說法，哪個是正確的？（）

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）

哪一個不是股本權證與股票期權的區(qū)別？（）

投資組合在極小時間間隔內的瞬時收益率與該時間間隔內的無風險收益率的關系為（）

互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）

造成BSM模型估計的期權價格與市場價格存在差異的原因有（）

一個不付紅利的歐式看漲期權，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權的價格為（）

關于美式期權的說法，哪個是錯誤的？（）