你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
A.現(xiàn)貨價(jià)格的漲幅大于期貨價(jià)格的漲幅
B.現(xiàn)貨價(jià)格的跌幅大于期貨價(jià)格的跌幅
C.現(xiàn)貨價(jià)格下跌而期貨價(jià)格上漲
D.現(xiàn)貨價(jià)格的跌幅小于期貨價(jià)格的跌幅
多項(xiàng)選擇題
在運(yùn)用遠(yuǎn)期（期貨）進(jìn)行套期保值的時(shí)侯，需要考慮的問題為（）
A.合約的選擇
B.合約到期日的選擇
C.合約頭寸方向的選擇
D.合約數(shù)量的選擇
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)投資者A手中持有某種現(xiàn)貨資產(chǎn)價(jià)格為3000000元。擬運(yùn)用某種資產(chǎn)與該資產(chǎn)相似的期貨合約進(jìn)行3個(gè)月期的套期保值。如果該現(xiàn)貨資產(chǎn)收益率的季度標(biāo)準(zhǔn)差為0.32，該期貨收益率的季度標(biāo)準(zhǔn)差為0.78，兩個(gè)收益率的相關(guān)系數(shù)為0.27，每份期貨合約的規(guī)模為200000元。3個(gè)月期貨合約的最小方差套期保值比率是多少？（）
A.1.42
B.1.67
C.1.92
D.2.13
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)投資者A于2018年10月10日進(jìn)行中國金融期貨交易所的滬深300指數(shù)期貨交易，開倉買進(jìn)10月滬深300指數(shù)期貨合約3手，均價(jià)為2935.00點(diǎn)。假設(shè)初始保證金和維持保證金的比例均為15%，該投資者需提交多少保證金？（）
A.39.62
B.40.38
C.41.67
D.42.26
多項(xiàng)選擇題
假設(shè)某個(gè)遠(yuǎn)期合約的交割價(jià)格為K，而遠(yuǎn)期合約的合理的交割價(jià)格為F。如果K＞F，則套利者應(yīng)該怎么操作？（）
A.遠(yuǎn)期做多
B.遠(yuǎn)期做空
C.現(xiàn)貨做多
D.現(xiàn)貨做空
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)股票指數(shù)的資產(chǎn)紅利率為q，市場的無風(fēng)險(xiǎn)利率為r，其持有成本為（）
A.r
B.q
C.r-q
D.r+q
單項(xiàng)選擇題
通過期貨價(jià)格而獲得某種商品的價(jià)格信息，這是期貨市場什么主要功能？（）
A.鎖定利率
B.商品交換
C.價(jià)格發(fā)現(xiàn)
D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)滬深300指數(shù)目為3027點(diǎn)，5個(gè)月期的無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為3.5%，指數(shù)股息收益率約為每年1.2%，該指數(shù)5個(gè)月期的期貨價(jià)格為（）
A.3054.1
B.3055.1
C.3056.1
D.3057.1
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)目前6個(gè)月期與1年期的無風(fēng)險(xiǎn)利率分別為3.07%與3.15%。市場上一種5年期國債現(xiàn)貨價(jià)格為992元，該證券一年期遠(yuǎn)期合約的交割價(jià)格為1001元，該債券在6個(gè)月和12月后都收到30元的利息，且第二次付息在遠(yuǎn)期合約交割之前，該合約的價(jià)值為（）。
A.-35.6
B.-36.6
C.-37.6
D.-38.6
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)黃金現(xiàn)價(jià)為每克450元，其存儲(chǔ)成本為每年每克3.5元，年末支付，一年期無風(fēng)險(xiǎn)利率為4%。2年期黃金期貨的理論價(jià)格為每克多少元？（）
A.487.3
B.489.5
C.491.2
D.494.62

首頁

題庫

網(wǎng)課

在線?？?/h3>

桌面端

某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）

你可能感興趣的試題

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

在運(yùn)用遠(yuǎn)期（期貨）進(jìn)行套期保值的時(shí)侯，需要考慮的問題為（）

假設(shè)某個(gè)遠(yuǎn)期合約的交割價(jià)格為K，而遠(yuǎn)期合約的合理的交割價(jià)格為F。如果K＞F，則套利者應(yīng)該怎么操作？（）

假設(shè)股票指數(shù)的資產(chǎn)紅利率為q，市場的無風(fēng)險(xiǎn)利率為r，其持有成本為（）

通過期貨價(jià)格而獲得某種商品的價(jià)格信息，這是期貨市場什么主要功能？（）

假設(shè)滬深300指數(shù)目為3027點(diǎn)，5個(gè)月期的無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為3.5%，指數(shù)股息收益率約為每年1.2%，該指數(shù)5個(gè)月期的期貨價(jià)格為（）

假設(shè)黃金現(xiàn)價(jià)為每克450元，其存儲(chǔ)成本為每年每克3.5元，年末支付，一年期無風(fēng)險(xiǎn)利率為4%。2年期黃金期貨的理論價(jià)格為每克多少元？（）

某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）

你可能感興趣的試題

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

在運(yùn)用遠(yuǎn)期（期貨）進(jìn)行套期保值的時(shí)侯，需要考慮的問題為（）

假設(shè)某個(gè)遠(yuǎn)期合約的交割價(jià)格為K，而遠(yuǎn)期合約的合理的交割價(jià)格為F。如果K＞F，則套利者應(yīng)該怎么操作？（）

假設(shè)股票指數(shù)的資產(chǎn)紅利率為q，市場的無風(fēng)險(xiǎn)利率為r，其持有成本為（）

通過期貨價(jià)格而獲得某種商品的價(jià)格信息，這是期貨市場什么主要功能？（）

假設(shè)滬深300指數(shù)目為3027點(diǎn)，5個(gè)月期的無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為3.5%，指數(shù)股息收益率約為每年1.2%，該指數(shù)5個(gè)月期的期貨價(jià)格為（）

假設(shè)黃金現(xiàn)價(jià)為每克450元，其存儲(chǔ)成本為每年每克3.5元，年末支付，一年期無風(fēng)險(xiǎn)利率為4%。2年期黃金期貨的理論價(jià)格為每克多少元？（）

某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

在運(yùn)用遠(yuǎn)期（期貨）進(jìn)行套期保值的時(shí)侯，需要考慮的問題為（）

假設(shè)某個(gè)遠(yuǎn)期合約的交割價(jià)格為K，而遠(yuǎn)期合約的合理的交割價(jià)格為F。如果K＞F，則套利者應(yīng)該怎么操作？（）

假設(shè)股票指數(shù)的資產(chǎn)紅利率為q，市場的無風(fēng)險(xiǎn)利率為r，其持有成本為（）

通過期貨價(jià)格而獲得某種商品的價(jià)格信息，這是期貨市場什么主要功能？（）

假設(shè)滬深300指數(shù)目為3027點(diǎn)，5個(gè)月期的無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為3.5%，指數(shù)股息收益率約為每年1.2%，該指數(shù)5個(gè)月期的期貨價(jià)格為（）

假設(shè)黃金現(xiàn)價(jià)為每克450元，其存儲(chǔ)成本為每年每克3.5元，年末支付，一年期無風(fēng)險(xiǎn)利率為4%。2年期黃金期貨的理論價(jià)格為每克多少元？（）