單項(xiàng)選擇題在芝加哥交易所按2005年10月的期貨價(jià)格購(gòu)買(mǎi)一份美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約，如果期貨價(jià)格上升2個(gè)基點(diǎn)，到期日你將（）。
A.損失2000美元
B.損失20美元
C.盈利20美元
D.盈利2000美元
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1.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)持有者用一種或幾種金融工具做一個(gè)（）的交易以消除風(fēng)險(xiǎn)，這就是套期保值。
A.同向
B.等額
C.相反
D.等同
2.單項(xiàng)選擇題當(dāng)投資者預(yù)期某種資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格可能上漲時(shí)，它會(huì)采?。ǎ?/a>
A.買(mǎi)進(jìn)該項(xiàng)資產(chǎn)的看跌期權(quán)
B.賣(mài)出該項(xiàng)資產(chǎn)的看跌期權(quán)
C.買(mǎi)進(jìn)該項(xiàng)資產(chǎn)的看漲期權(quán)
D.賣(mài)出該項(xiàng)資產(chǎn)的看漲期權(quán)
3.單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)組合中，兩種資產(chǎn)的相關(guān)性越大，抵補(bǔ)的效果（）。
A.越差
B.越好
C.不確定
D.減弱
4.單項(xiàng)選擇題將現(xiàn)金流貼現(xiàn)一般采用（）。
A.復(fù)式計(jì)息
B.單式計(jì)息
C.各期加總
D.單復(fù)結(jié)合
5.單項(xiàng)選擇題一份資產(chǎn)空頭加一份看漲期權(quán)多頭組合成（）。
A.看漲期權(quán)多頭
B.看漲期權(quán)空頭
C.看跌期權(quán)多頭
D.看跌期權(quán)空頭
最新試題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
最重要和最常見(jiàn)的互換種類(lèi)有哪些？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題
馬爾可夫隨機(jī)過(guò)程和什么效率市場(chǎng)假說(shuō)一致？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類(lèi)別（）
題型：多項(xiàng)選擇題
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題