單項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)期外匯可以用于（）
A.套期保值
B.套利
C.投機(jī)
D.以上都對
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1.單項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議的遠(yuǎn)期期限是從（）時(shí)刻開始計(jì)算的
A.現(xiàn)在
B.未來
C.過去
D.無法確定
2.單項(xiàng)選擇題直接遠(yuǎn)期外匯合約的遠(yuǎn)期期限是從（）時(shí)刻開始計(jì)算的。
A.現(xiàn)在
B.未來
C.過去
D.無法確定
3.單項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)期利率協(xié)議的賣方在結(jié)算日（）協(xié)議利率，（）市場利率。
A.收到，支付
B.支付，收到
C.收到，收到
D.支付，支付
4.單項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)期利率協(xié)議中，（）為合約中雙方約定的固定利率。
A.遠(yuǎn)期利率
B.協(xié)議利率
C.參考利率
D.浮動利率
5.單項(xiàng)選擇題一個(gè)月以后開始的兩個(gè)月期的遠(yuǎn)期利率表示方法是（）
A.2×3
B.1×2
C.1×3
D.1×1
最新試題
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
在對衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
題型：判斷題
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題
股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個(gè)是正確的？（）
題型：單項(xiàng)選擇題