單項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議的遠(yuǎn)期期限是從（）時(shí)刻開始計(jì)算的
A.現(xiàn)在
B.未來
C.過去
D.無法確定
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1.單項(xiàng)選擇題直接遠(yuǎn)期外匯合約的遠(yuǎn)期期限是從（）時(shí)刻開始計(jì)算的。
A.現(xiàn)在
B.未來
C.過去
D.無法確定
2.單項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)期利率協(xié)議的賣方在結(jié)算日（）協(xié)議利率，（）市場利率。
A.收到，支付
B.支付，收到
C.收到，收到
D.支付，支付
3.單項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)期利率協(xié)議中，（）為合約中雙方約定的固定利率。
A.遠(yuǎn)期利率
B.協(xié)議利率
C.參考利率
D.浮動(dòng)利率
4.單項(xiàng)選擇題一個(gè)月以后開始的兩個(gè)月期的遠(yuǎn)期利率表示方法是（）
A.2×3
B.1×2
C.1×3
D.1×1
5.單項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)期合約到期后，如果多頭方盈利，則空頭方（）
A.盈利
B.虧損
C.價(jià)值不變
D.無法確定
最新試題
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
題型：判斷題
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項(xiàng)選擇題