A.提前執(zhí)行美式看漲期權(quán)可能是不明智的
B.提前執(zhí)行美式看跌期權(quán)可能是明智的
C.同等條件下，美式期權(quán)比歐式期權(quán)貴
D.同等條件下，美式期權(quán)比歐式期權(quán)便宜
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A.標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格
B.期權(quán)的行權(quán)價(jià)格
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
A.有無(wú)發(fā)行環(huán)節(jié)
B.數(shù)量是否有限
C.是否影響總股本
D.價(jià)格是否公開(kāi)
A.期權(quán)買方只有義務(wù)沒(méi)有權(quán)利
B.期權(quán)賣方只有權(quán)利沒(méi)有義務(wù)
C.期權(quán)買方只有權(quán)利沒(méi)有義務(wù)
D.看漲期權(quán)擁有賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
A.認(rèn)沽期權(quán)
B.認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C.賣權(quán)
D.看跌期權(quán)
A.信用套利
B.跨市套利
C.監(jiān)管套利
D.稅收套利
最新試題
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
關(guān)于股指期貨，以下說(shuō)法不正確的是（）
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）
利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
國(guó)際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
伊藤過(guò)程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。