單項選擇題遠期利率協(xié)議的賣方在結(jié)算日（）協(xié)議利率，（）市場利率。
A.收到，支付
B.支付，收到
C.收到，收到
D.支付，支付
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1.單項選擇題遠期利率協(xié)議中，（）為合約中雙方約定的固定利率。
A.遠期利率
B.協(xié)議利率
C.參考利率
D.浮動利率
2.單項選擇題一個月以后開始的兩個月期的遠期利率表示方法是（）
A.2×3
B.1×2
C.1×3
D.1×1
3.單項選擇題遠期合約到期后，如果多頭方盈利，則空頭方（）
A.盈利
B.虧損
C.價值不變
D.無法確定
4.單項選擇題確定支付已知現(xiàn)金收益資產(chǎn)的遠期價格時，應當考慮現(xiàn)金收益的（）
A.當前值
B.現(xiàn)值
C.終值
5.單項選擇題在遠期合約存續(xù)期內(nèi)，交割價格（），遠期價格（），遠期價值（）
A.不變，變化，變化
B.變化，變化，變化
C.不變，不變，變化
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互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）
題型：單項選擇題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
題型：判斷題
標準布朗運動具備的特征有（）
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馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項選擇題
有關(guān)風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
題型：單項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項選擇題
運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
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采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
題型：判斷題