A.均值
B.方差
C.偏度
D.峰度
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A.三叉樹定價法
B.蒙特卡羅模擬定價法
C.隱性有限差分法
D.顯性有限差分法
A.S
B.?S
C.lnS
D.?lnS
A.期權(quán)的時間價格不會小于0
B.期權(quán)的時間價值在平值點(diǎn)最大
C.同樣標(biāo)的資產(chǎn)、同樣期限、同樣行權(quán)價歐式看漲和看跌期權(quán)的時間價值相等
D.所有期權(quán)價格的下限都是其內(nèi)在價值
A.若ln?（K/F）>0，則看漲期權(quán)處于虛值狀態(tài)，看跌期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
B.若ln?（K/F）>0，則看漲期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)，看跌期權(quán)處于虛值狀態(tài)
C.若ln?（K/F）=0，則歐式看漲和看跌期權(quán)價格相等
D.若ln?（K/F）=0，則美式看漲和看跌期權(quán)價格相等
A.下限為標(biāo)的資產(chǎn)價格減去行權(quán)價格
B.上限為標(biāo)的資產(chǎn)價格減去行權(quán)價格的現(xiàn)值
C.當(dāng)利率為零的，等于資產(chǎn)價格減去行權(quán)價格
D.利率越高，上下限差距越大
最新試題
伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為（）
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）