A.若ln?（K/F）>0，則看漲期權(quán)處于虛值狀態(tài)，看跌期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
B.若ln?（K/F）>0，則看漲期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)，看跌期權(quán)處于虛值狀態(tài)
C.若ln?（K/F）=0，則歐式看漲和看跌期權(quán)價(jià)格相等
D.若ln?（K/F）=0，則美式看漲和看跌期權(quán)價(jià)格相等
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A.下限為標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格減去行權(quán)價(jià)格
B.上限為標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格減去行權(quán)價(jià)格的現(xiàn)值
C.當(dāng)利率為零的，等于資產(chǎn)價(jià)格減去行權(quán)價(jià)格
D.利率越高，上下限差距越大
A.權(quán)利方需要提前支付行權(quán)價(jià)，因此要多損失行權(quán)價(jià)格的利息
B.權(quán)利方提前獲得標(biāo)的資產(chǎn)，有可能獲得標(biāo)的資產(chǎn)的紅利
C.權(quán)利方失去了期權(quán)的時(shí)間價(jià)值，而時(shí)間價(jià)值永遠(yuǎn)大于等于零
D.理性的權(quán)利方只有在提前行權(quán)有利時(shí)才會(huì)提前行權(quán)
A.遠(yuǎn)期合約價(jià)值為正
B.遠(yuǎn)期合約價(jià)值為0
C.遠(yuǎn)期合約價(jià)值為負(fù)
D.以上都有可能
A.現(xiàn)貨價(jià)格-行權(quán)價(jià)格
B.現(xiàn)貨價(jià)格-行權(quán)價(jià)格的現(xiàn)值
C.遠(yuǎn)期合約價(jià)值
D.0和遠(yuǎn)期合約價(jià)值的較大者
A.看漲期權(quán)權(quán)利方
B.看漲期權(quán)義務(wù)方
C.看跌期權(quán)權(quán)利方
D.看跌期權(quán)義務(wù)方
最新試題
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）