A.期權(quán)的時間價格不會小于0
B.期權(quán)的時間價值在平值點最大
C.同樣標的資產(chǎn)、同樣期限、同樣行權(quán)價歐式看漲和看跌期權(quán)的時間價值相等
D.所有期權(quán)價格的下限都是其內(nèi)在價值
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A.若ln?（K/F）>0，則看漲期權(quán)處于虛值狀態(tài)，看跌期權(quán)處于實值狀態(tài)
B.若ln?（K/F）>0，則看漲期權(quán)處于實值狀態(tài)，看跌期權(quán)處于虛值狀態(tài)
C.若ln?（K/F）=0，則歐式看漲和看跌期權(quán)價格相等
D.若ln?（K/F）=0，則美式看漲和看跌期權(quán)價格相等
A.下限為標的資產(chǎn)價格減去行權(quán)價格
B.上限為標的資產(chǎn)價格減去行權(quán)價格的現(xiàn)值
C.當利率為零的，等于資產(chǎn)價格減去行權(quán)價格
D.利率越高，上下限差距越大
A.權(quán)利方需要提前支付行權(quán)價，因此要多損失行權(quán)價格的利息
B.權(quán)利方提前獲得標的資產(chǎn)，有可能獲得標的資產(chǎn)的紅利
C.權(quán)利方失去了期權(quán)的時間價值，而時間價值永遠大于等于零
D.理性的權(quán)利方只有在提前行權(quán)有利時才會提前行權(quán)
A.遠期合約價值為正
B.遠期合約價值為0
C.遠期合約價值為負
D.以上都有可能
A.現(xiàn)貨價格-行權(quán)價格
B.現(xiàn)貨價格-行權(quán)價格的現(xiàn)值
C.遠期合約價值
D.0和遠期合約價值的較大者
最新試題
馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）
造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
看漲期權(quán)又可以被稱為（）