A.2.14美元
B.2.23美元
C.2.35美元
D.2.41美元
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A.使用錯誤的參數(shù)
B.期權(quán)市場價格偏離均衡
C.BSM模型假定太多
D.BSM模型估計太復(fù)雜
A.到期期限
B.紅利
C.無風(fēng)險利率
D.標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率
A.無風(fēng)險利率
B.標(biāo)的股票之系統(tǒng)風(fēng)險
C.市場的風(fēng)險收益偏好
D.資產(chǎn)的風(fēng)險中性概率
A.漂移項
B.隨機項
C.方差項
D.噪聲項
A.增量之間相互獨立
B.增量服從正態(tài)分布
C.增量之間具有相依性
D.增量服從t分布
最新試題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運動具備的特征有（）
運用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。