單項選擇題某公司計劃在3個月之后發(fā)行股票，那么該公司可以采用以下哪種措施來進行相應的套期保值？（）
A.購買股票指數(shù)期貨
B.出售股票指數(shù)期貨
C.購買股票指數(shù)期貨的看漲期權
D.出售股票指數(shù)期貨的看跌期權
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1.單項選擇題下列關于遠期價格和遠期價值的說法中，不正確的是（）。
A.遠期價格是使得遠期合約價值為零的交割價格
B.遠期價格等于遠期合約在實際交易中形成的交割價格
C.遠期價值由遠期實際價格和遠期理論價格共同決定
D.遠期價格與標的物現(xiàn)貨價格緊密相連，而遠期價值是指遠期合約本身的價值
2.單項選擇題利率下限多頭+互換多頭等于（）。
A.利率上限多頭
B.利率下限空頭
C.利率雙限空頭
D.利率區(qū)間空頭
最新試題
一個不付紅利的歐式看漲期權，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權的價格為（）
題型：單項選擇題
運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
可以從債券組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
關于美式期權的說法，哪個是錯誤的？（）
題型：單項選擇題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題
運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
投資組合在極小時間間隔內的瞬時收益率與該時間間隔內的無風險收益率的關系為（）
題型：單項選擇題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
題型：判斷題
根據CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題