協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。

哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個(gè)是正確的？（）

投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）

一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）

已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

看漲期權(quán)又可以被稱為（）