單項選擇題投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風險收益率的關系為（）
A.大于
B.等于
C.小于
D.不確定
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
A.幾何布朗運動
B.普通布朗運動
C.標準布朗運動
D.馬爾科夫隨機過程
2.多項選擇題某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
A.大于2.35
B.小于2.19
C.大于2.41
D.小于2.24
3.單項選擇題關于美式期權的說法，哪個是錯誤的？（）
A.提前執(zhí)行美式看漲期權可能是不明智的
B.提前執(zhí)行美式看跌期權可能是明智的
C.同等條件下，美式期權比歐式期權貴
D.同等條件下，美式期權比歐式期權便宜
4.單項選擇題哪個因素跟歐式看漲期權的變化呈反向變化？（）
A.標的資產(chǎn)市場價格
B.期權的行權價格
C.標的資產(chǎn)價格的波動率
D.無風險利率
5.單項選擇題哪一個不是股本權證與股票期權的區(qū)別？（）
A.有無發(fā)行環(huán)節(jié)
B.數(shù)量是否有限
C.是否影響總股本
D.價格是否公開
最新試題
看漲期權又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）
題型：多項選擇題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項選擇題
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型：判斷題
可以從債券組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
關于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風險收益率的關系為（）
題型：單項選擇題
某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題