投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）

有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）

看漲期權(quán)又可以被稱為（）

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）

標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）