A.現(xiàn)金
B.標(biāo)的資產(chǎn)
C.股票組合
D.混合
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你可能感興趣的試題
A.利率
B.到期收益率
C.收益率
D.溢價(jià)率
A.一份無風(fēng)險(xiǎn)負(fù)債
B.N份無風(fēng)險(xiǎn)負(fù)債
C.單位短期國債
D.單位企業(yè)債
A.M2>（M1+M3）/2
B.M2=（M1+M3）/2
C.M2與（M1+M3）/2大小無關(guān)
D.M2≦（M1+M3）/2
A.確定性等值
B.不確定等值
C.無風(fēng)險(xiǎn)等值
D.風(fēng)險(xiǎn)等值
A.預(yù)期假說
B.期限偏好假說
C.流動性偏好假說
D.市場分割理論
最新試題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個(gè)是正確的？（）
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯誤的？（）
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）