單項選擇題（）就是為了得到未來不確定現(xiàn)金流付出的價格。
A.確定性等值
B.不確定等值
C.無風(fēng)險等值
D.風(fēng)險等值
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1.單項選擇題認(rèn)為長期利率與短期利率產(chǎn)生于不同的期限的利率市場之間關(guān)系不大的理論是（）。
A.預(yù)期假說
B.期限偏好假說
C.流動性偏好假說
D.市場分割理論
2.判斷題遠(yuǎn)期利率協(xié)議“6×9、8.03％～8.09％”的市場術(shù)語含義為：從交易日起6個月末為起息日，而交易日后的9個月末為到期日，協(xié)議利率的期限為6個月期。
最新試題
運用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
題型：多項選擇題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項選擇題
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為（）
題型：單項選擇題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運動具備的特征有（）
題型：多項選擇題
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題