馬爾可夫隨機(jī)過(guò)程和什么效率市場(chǎng)假說(shuō)一致？（）

投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）

根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類(lèi)別（）

可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫(huà)股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。

互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿(mǎn)足一定的前提條件。

互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。