根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價。

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。

伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）