判斷題一些敏銳的投資者通過套利策略可以獲得無風(fēng)險(xiǎn)的或幾乎無風(fēng)險(xiǎn)的利潤。
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4.單項(xiàng)選擇題在1月1日，掛牌的美國國債現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格分別為93-6和93-13，你購買了10萬美元面值的長期國債并賣出一份國債期貨合約。一個(gè)月后，掛牌的現(xiàn)貨和期貨市場價(jià)格分別為94和94-09，如果你要結(jié)算頭寸，將（）。
A.損失500美元
B.盈利500美元
C.損失50美元
D.損失5000美元
5.單項(xiàng)選擇題在芝加哥交易所按2005年10月的期貨價(jià)格購買一份美國中長期國債期貨合約，如果期貨價(jià)格上升2個(gè)基點(diǎn)，到期日你將（）。
A.損失2000美元
B.損失20美元
C.盈利20美元
D.盈利2000美元
最新試題
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個(gè)是正確的？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項(xiàng)選擇題