判斷題根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，某項(xiàng)資產(chǎn)當(dāng)前時刻的價值等于根據(jù)其未來風(fēng)險中性概率計(jì)算的期望值。
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5.單項(xiàng)選擇題在1月1日，掛牌的美國國債現(xiàn)貨價格和期貨價格分別為93-6和93-13，你購買了10萬美元面值的長期國債并賣出一份國債期貨合約。一個月后，掛牌的現(xiàn)貨和期貨市場價格分別為94和94-09，如果你要結(jié)算頭寸，將（）。
A.損失500美元
B.盈利500美元
C.損失50美元
D.損失5000美元
最新試題
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項(xiàng)選擇題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型：判斷題
哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
題型：判斷題
有關(guān)風(fēng)險中性測度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測度表述正確的為（）
題型：單項(xiàng)選擇題