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金融工程章節(jié)練習(xí)(2020.04.20)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列因素中，與股票美式看漲期權(quán)價(jià)格呈反向關(guān)系的是（）。

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2.問答題每季度計(jì)一次復(fù)利的年利率為14%，請計(jì)算與之等價(jià)的每年計(jì)一次復(fù)利的年利率和連續(xù)復(fù)利年利率。

參考答案：

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3 假設(shè)6個(gè)月期利率是9％，12個(gè)月期利率是10％，18個(gè)月期利率為12%，則6×12FRA的定價(jià)的理論價(jià)格為（）。

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4.問答題假定我們已知某一國債期貨合約最合算的交割券是息票利率為14%，轉(zhuǎn)換因子為1.3650的國債，其現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為118美元，該國債期貨的交割日為270天后。該交割券上一次付息是在60天前，下一次付息是在122天后，再下一次付息是在305天后，市場任何期限的無風(fēng)險(xiǎn)利率均為年利率10%（連續(xù)復(fù)利）。請根據(jù)上述條件求出國債期貨的理論價(jià)格。

參考答案：

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5.問答題闡述互換頭寸的結(jié)清方式。

參考答案：互換頭寸的結(jié)清方式有：
（1）出售原互換協(xié)議。即在市場上出售未到期的互換協(xié)議，將原先利息收付的權(quán)利與義務(wù)完全轉(zhuǎn)...

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6 利用預(yù)期利率的上升，一個(gè)投資者很可能（）。

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7.問答題如何構(gòu)建看漲（跌）期權(quán)的牛（熊）市正（反）向?qū)墙M合？

參考答案：

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8.判斷題有收益美式看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)執(zhí)行價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)派發(fā)的現(xiàn)金收益的現(xiàn)值及標(biāo)的資產(chǎn)市價(jià)之間的差額。

參考答案：錯(cuò)誤

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9.判斷題看跌期權(quán)的反向差期組合是由一份看跌期權(quán)多頭與一份期限較短的看跌期權(quán)多頭所組成。

參考答案：錯(cuò)誤

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