標(biāo)準(zhǔn)布朗運動具備的特征有（）

哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。

看漲期權(quán)又可以被稱為（）

互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）

投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為（）

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。