運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）

根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。

關(guān)于股指期貨，以下說(shuō)法不正確的是（）

有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）

哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）

互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）