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A.1個(gè)月
B.4個(gè)月
C.3個(gè)月
D.5個(gè)月
A.合約的買方
B.合約的賣方
C.交割資產(chǎn)的人
D.經(jīng)紀(jì)人
A.賣出一單位看漲期權(quán)
B.買入標(biāo)的資產(chǎn)
C.買入一單位看漲期權(quán)
D.賣出標(biāo)的資產(chǎn)
A.價(jià)格差錯(cuò)
B.公司差錯(cuò)
C.數(shù)量差錯(cuò)
D.交易方差錯(cuò)
A.買入期貨
B.賣出期貨
C.買入期權(quán)
D.互換
最新試題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）
利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）