你可能感興趣的試題

判斷題
遠期利率協(xié)議到期時，多頭以實現(xiàn)規(guī)定好的利率從空頭處借款。
答案：錯誤
判斷題
買入一份短期利率期貨合約相當于存入一筆固定利率的定期存款。
答案：正確
判斷題
遠期利率協(xié)議是針對多時期利率風險的保值工具。
答案：錯誤
問答題
【計算題】一只股票現(xiàn)在價格是100元。有連續(xù)兩個時間步，每個步長6個月，每個單步二叉樹預期上漲10%，或下跌10%，無風險利率8%（連續(xù)復利），求執(zhí)行價格為100元的看漲期權的價值。
答案：
問答題
【計算題】一只股票現(xiàn)在價格是40元，該股票一個月后價格將是42元或者38元。假如無風險利率是8%，分別利用無風險套利方法、風險中性定價法以及狀態(tài)價格定價法計算執(zhí)行價格為39元的一個月期歐式看漲期權的價值。
答案：
問答題
【計算題】每季度計一次復利的年利率為14%，請計算與之等價的每年計一次復利的年利率和連續(xù)復利年利率。
答案：
名詞解釋
等價鞅測度
答案：
名詞解釋
阿羅-德不魯證券
答案：阿羅-德不魯證券指的是在特定的狀態(tài)發(fā)生時回報為1，否則回報為0的資產。
單項選擇題
假設一種不支付紅利股票目前的市價為10元，我們知道在3個月后，該股票價格要么是11元，要么是9元。假設現(xiàn)在的無風險年利率等于10%，該股票3個月期的歐式看漲期權協(xié)議價格為10.5元。則（）。
A.一單位股票多頭與4單位該看漲期權空頭構成了無風險組合
B.一單位該看漲期權空頭與0.25單位股票多頭構成了無風險組合
C.當前市值為9的無風險證券多頭和4單位該看漲期權多頭復制了該股票多頭
D.以上說法都對
單項選擇題
關于套利組合的特征，下列說法錯誤的是（）。
A.套利組合中通常只包含風險資產
B.套利組合中任何資產的購買都是通過其他資產的賣空來融資
C.若套利組合含有衍生產品，則組合通常包含對應的基礎資產
D.套利組合是無風險的

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假設6個月期利率是9％，12個月期利率是10％，18個月期利率為12%，則6×12FRA的定價的理論價格為（）。

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遠期利率協(xié)議到期時，多頭以實現(xiàn)規(guī)定好的利率從空頭處借款。

買入一份短期利率期貨合約相當于存入一筆固定利率的定期存款。

遠期利率協(xié)議是針對多時期利率風險的保值工具。

【計算題】一只股票現(xiàn)在價格是100元。有連續(xù)兩個時間步，每個步長6個月，每個單步二叉樹預期上漲10%，或下跌10%，無風險利率8%（連續(xù)復利），求執(zhí)行價格為100元的看漲期權的價值。

【計算題】每季度計一次復利的年利率為14%，請計算與之等價的每年計一次復利的年利率和連續(xù)復利年利率。

等價鞅測度

阿羅-德不魯證券

假設一種不支付紅利股票目前的市價為10元，我們知道在3個月后，該股票價格要么是11元，要么是9元。假設現(xiàn)在的無風險年利率等于10%，該股票3個月期的歐式看漲期權協(xié)議價格為10.5元。則（）。

關于套利組合的特征，下列說法錯誤的是（）。

假設6個月期利率是9％，12個月期利率是10％，18個月期利率為12%，則6×12FRA的定價的理論價格為（）。

你可能感興趣的試題

遠期利率協(xié)議到期時，多頭以實現(xiàn)規(guī)定好的利率從空頭處借款。

買入一份短期利率期貨合約相當于存入一筆固定利率的定期存款。

遠期利率協(xié)議是針對多時期利率風險的保值工具。

【計算題】一只股票現(xiàn)在價格是100元。有連續(xù)兩個時間步，每個步長6個月，每個單步二叉樹預期上漲10%，或下跌10%，無風險利率8%（連續(xù)復利），求執(zhí)行價格為100元的看漲期權的價值。

【計算題】每季度計一次復利的年利率為14%，請計算與之等價的每年計一次復利的年利率和連續(xù)復利年利率。

等價鞅測度

阿羅-德不魯證券

假設一種不支付紅利股票目前的市價為10元，我們知道在3個月后，該股票價格要么是11元，要么是9元。假設現(xiàn)在的無風險年利率等于10%，該股票3個月期的歐式看漲期權協(xié)議價格為10.5元。則（）。

關于套利組合的特征，下列說法錯誤的是（）。

假設6個月期利率是9％，12個月期利率是10％，18個月期利率為12%，則6×12FRA的定價的理論價格為（）。

遠期利率協(xié)議到期時，多頭以實現(xiàn)規(guī)定好的利率從空頭處借款。

遠期利率協(xié)議是針對多時期利率風險的保值工具。

【計算題】一只股票現(xiàn)在價格是100元。有連續(xù)兩個時間步，每個步長6個月，每個單步二叉樹預期上漲10%，或下跌10%，無風險利率8%（連續(xù)復利），求執(zhí)行價格為100元的看漲期權的價值。

【計算題】每季度計一次復利的年利率為14%，請計算與之等價的每年計一次復利的年利率和連續(xù)復利年利率。

假設一種不支付紅利股票目前的市價為10元，我們知道在3個月后，該股票價格要么是11元，要么是9元。假設現(xiàn)在的無風險年利率等于10%，該股票3個月期的歐式看漲期權協(xié)議價格為10.5元。則（）。

關于套利組合的特征，下列說法錯誤的是（）。