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判斷題

看跌期權的反向差期組合是由一份看跌期權多頭與一份期限較短的看跌期權多頭所組成。

答案：錯誤

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當標的資產(chǎn)價格與利率呈負相關性時，遠期價格就會高于期貨價格。

答案：正確

有收益美式看跌期權的內(nèi)在價值為期權執(zhí)行價格與標的資產(chǎn)派發(fā)的現(xiàn)金收益的現(xiàn)值及標的資產(chǎn)市價之間的差額。

答案：錯誤

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