判斷題看跌期權(quán)的反向差期組合是由一份看跌期權(quán)多頭與一份期限較短的看跌期權(quán)多頭所組成。
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2.判斷題有收益美式看跌期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)執(zhí)行價格與標的資產(chǎn)派發(fā)的現(xiàn)金收益的現(xiàn)值及標的資產(chǎn)市價之間的差額。
3.單項選擇題在“1×4FRA”中，合同期的時間長度是（）。
A.1個月
B.4個月
C.3個月
D.5個月
4.單項選擇題遠期合約的多頭是（）。
A.合約的買方
B.合約的賣方
C.交割資產(chǎn)的人
D.經(jīng)紀人
5.單項選擇題買入一單位遠期，且買入一單位看跌期權(quán)（標的資產(chǎn)相同、到期日相同）等同于（）。
A.賣出一單位看漲期權(quán)
B.買入標的資產(chǎn)
C.買入一單位看漲期權(quán)
D.賣出標的資產(chǎn)
最新試題
除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
題型：單項選擇題
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）
題型：單項選擇題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風險收益率的關(guān)系為（）
題型：單項選擇題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）
題型：多項選擇題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型：判斷題
采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
題型：判斷題
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
題型：單項選擇題