問答題假定我們已知某一國債期貨合約最合算的交割券是息票利率為14%，轉(zhuǎn)換因子為1.3650的國債，其現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為118美元，該國債期貨的交割日為270天后。該交割券上一次付息是在60天前，下一次付息是在122天后，再下一次付息是在305天后，市場(chǎng)任何期限的無風(fēng)險(xiǎn)利率均為年利率10%（連續(xù)復(fù)利）。請(qǐng)根據(jù)上述條件求出國債期貨的理論價(jià)格。
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3.名詞解釋轉(zhuǎn)換因子
4.單項(xiàng)選擇題在下列期貨合約的交割或結(jié)算中，出現(xiàn)“賣方選擇權(quán)”的是（）。
A.短期利率期貨
B.債券期貨
C.股價(jià)指數(shù)期貨
D.每日價(jià)格波動(dòng)限制
5.單項(xiàng)選擇題當(dāng)一份期貨合約在交易所交易時(shí)，未平倉合約數(shù)會(huì)（）。
A.增加一份
B.減少一份
C.不變
D.以上都有可能
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除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
題型：多項(xiàng)選擇題
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個(gè)是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題
利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題