下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）

根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）

馬爾可夫隨機(jī)過(guò)程和什么效率市場(chǎng)假說(shuō)一致？（）

一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）

協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。

某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購(gòu)入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）