采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

下面關于期權的說法，哪個是正確的？（）

哪個因素跟歐式看漲期權的變化呈反向變化？（）

已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應期權的唯一因素？（）

一個不付紅利的歐式看漲期權，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權的價格為（）

馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）

關于美式期權的說法，哪個是錯誤的？（）

互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）