填空題二叉樹期權(quán)定價模型最早由（）、（）、（）提出。
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2.單項選擇題交易者通過做利率互換（）可以將浮動利率資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為固定利率資產(chǎn)。
A.多頭
B.空頭
C.無法確定
3.單項選擇題交易者通過做利率互換（）可以轉(zhuǎn)換固定利率資產(chǎn)為浮動利率資產(chǎn)。
A.多頭
B.空頭
C.無法確定
4.單項選擇題互換的信用套利最終的結(jié)果是（）
A.一方盈利，另一方必然虧損
B.雙方共享套利收益，達到共贏
C.無法確定
5.單項選擇題利率互換多頭支付（），收到（）
A.固定利率，浮動利率
B.浮動利率，固定利率
C.固定利率，固定利率
D.浮動利率，浮動利率
最新試題
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）
題型：單項選擇題
造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
題型：多項選擇題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型：判斷題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項選擇題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為（）
題型：單項選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型：判斷題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題
哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
題型：單項選擇題
有關(guān)風(fēng)險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
題型：單項選擇題