單項選擇題交易者通過做利率互換（）可以將浮動利率資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為固定利率資產(chǎn)。
A.多頭
B.空頭
C.無法確定
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題交易者通過做利率互換（）可以轉(zhuǎn)換固定利率資產(chǎn)為浮動利率資產(chǎn)。
A.多頭
B.空頭
C.無法確定
2.單項選擇題互換的信用套利最終的結(jié)果是（）
A.一方盈利，另一方必然虧損
B.雙方共享套利收益，達(dá)到共贏
C.無法確定
3.單項選擇題利率互換多頭支付（），收到（）
A.固定利率，浮動利率
B.浮動利率，固定利率
C.固定利率，固定利率
D.浮動利率，浮動利率
4.單項選擇題利率互換交換的是不同種類的（）
A.匯率
B.利率
C.標(biāo)的資產(chǎn)
D.商品
5.單項選擇題貨幣互換簽約后，互換的價值為（）
A.正
B.負(fù)
C.零
D.以上都可以
最新試題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）
題型：單項選擇題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動具備的特征有（）
題型：多項選擇題
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
題型：單項選擇題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項選擇題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為（）
題型：單項選擇題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型：判斷題