您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.丁未來有權利按約定的價格買入標的資產(chǎn)
B.丁未來有權利按約定的價格賣出標的資產(chǎn)
C.丁對標的資產(chǎn)未來價格看漲
D.丁對標的資產(chǎn)未來價格看跌
E.丁未來有義務按約定的價格買入標的資產(chǎn)
F.丁未來有義務按約定的價格賣出標的資產(chǎn)
A.買入股指的看漲期權
B.買入股指的看跌期權
C.賣出股指的看漲期權
D.賣出股指的看跌期權
E.買入股指期貨
F.賣出股指期貨
A.乙未來有權利按約定的價格買入標的資產(chǎn)
B.乙未來有權利按約定的價格賣出標的資產(chǎn)
C.乙對標的資產(chǎn)未來價格看漲
D.乙對標的資產(chǎn)未來價格看跌
E.乙未來有義務按約定的價格買入標的資產(chǎn)
F.乙未來有義務按約定的價格賣出標的資產(chǎn)
A.甲未來有權利按約定的價格買入標的資產(chǎn)
B.甲未來有權利按約定的價格賣出標的資產(chǎn)
C.甲對標的資產(chǎn)未來價格看漲
D.甲對標的資產(chǎn)未來價格看跌
E.甲未來有義務按約定的價格買入標的資產(chǎn)
F.甲未來有義務按約定的價格賣出標的資產(chǎn)
A.48元
B.49元
C.50元
D.51元
最新試題
運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
下面關于期權的說法,哪個是正確的?()
可以從債券組合的角度為互換定價。
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
有關風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為()
看漲期權又可以被稱為()
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權,同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF()時,該投資者可以盈利。
關于美式期權的說法,哪個是錯誤的?()
投資組合在極小時間間隔內的瞬時收益率與該時間間隔內的無風險收益率的關系為()