A.現(xiàn)貨價(jià)格漲幅小于期貨價(jià)格漲幅
B.現(xiàn)貨價(jià)格跌幅小于期貨價(jià)格跌幅
C.現(xiàn)貨價(jià)格下跌而期貨價(jià)格上漲
D.現(xiàn)貨價(jià)格上漲而期貨價(jià)格下跌
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A.相關(guān)系數(shù)等于1
B.相關(guān)系數(shù)等于-1
C.相關(guān)系數(shù)等于0
D.通過調(diào)整數(shù)量，都可以
A.現(xiàn)貨做空成本高
B.市場(chǎng)分割
C.大家不太愿意套利
D.中國法律禁止套利
最新試題
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個(gè)是正確的？（）
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。
國際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。