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你可能感興趣的試題
A.簽約時兩種資產(chǎn)的面值必須相等
B.簽約時兩種資產(chǎn)的市值必須相等
C.兩種資產(chǎn)的到期日必須相等
D.只換收益，不換虧損
A.總收益互換可以節(jié)省交易成本
B.總收益互換可以成為融資融券替代方案
C.總收益互換是零和游戲，因此不可能用來同時解決交易雙方的問題
D.總收益互換具有杠桿的特點(diǎn)
A.通過利率互換將之轉(zhuǎn)換成浮息資產(chǎn)
B.通過利率互換將之轉(zhuǎn)換成固息資產(chǎn)
C.在市場賣掉該債券，換成浮動利率債券
D.簽訂浮動對浮動的利率互換
最新試題
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
一個變量的普通布朗運(yùn)動包括哪幾項(xiàng)？（）
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）