判斷題運(yùn)用期貨或遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值,消除了價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),但并不保證盈利。()

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2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于總收益互換,下列哪種說(shuō)法時(shí)正確的?()

A.簽約時(shí)兩種資產(chǎn)的面值必須相等
B.簽約時(shí)兩種資產(chǎn)的市值必須相等
C.兩種資產(chǎn)的到期日必須相等
D.只換收益,不換虧損

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于總收益互換的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()

A.總收益互換可以節(jié)省交易成本
B.總收益互換可以成為融資融券替代方案
C.總收益互換是零和游戲,因此不可能用來(lái)同時(shí)解決交易雙方的問(wèn)題
D.總收益互換具有杠桿的特點(diǎn)

4.多項(xiàng)選擇題你有一筆10年固定利率的國(guó)債,如果未來(lái)利率將上升,下列哪些行為是正確備選項(xiàng)()

A.通過(guò)利率互換將之轉(zhuǎn)換成浮息資產(chǎn)
B.通過(guò)利率互換將之轉(zhuǎn)換成固息資產(chǎn)
C.在市場(chǎng)賣(mài)掉該債券,換成浮動(dòng)利率債券
D.簽訂浮動(dòng)對(duì)浮動(dòng)的利率互換

5.多項(xiàng)選擇題下列互換屬于利率互換的有()

A.固定利率與浮動(dòng)利率互換
B.浮動(dòng)利率與固定利率互換
C.浮動(dòng)利率與股票收益率互換
D.一國(guó)的固定利率與另一國(guó)的固定利率互換

最新試題

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外,BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素?()

題型:多項(xiàng)選擇題

多頭套期保值者在哪種情況下受益?()

題型:多項(xiàng)選擇題

可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。

題型:判斷題

下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法,哪個(gè)是正確的?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán),有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元,執(zhí)行價(jià)格均為30元,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%,波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

馬爾可夫隨機(jī)過(guò)程和什么效率市場(chǎng)假說(shuō)一致?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí),假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿(mǎn)足一定的前提條件。

題型:判斷題

運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿(mǎn)足一定的前提條件。

題型:判斷題