您可能感興趣的試卷
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A.簽約時(shí)兩種資產(chǎn)的面值必須相等
B.簽約時(shí)兩種資產(chǎn)的市值必須相等
C.兩種資產(chǎn)的到期日必須相等
D.只換收益,不換虧損
A.總收益互換可以節(jié)省交易成本
B.總收益互換可以成為融資融券替代方案
C.總收益互換是零和游戲,因此不可能用來(lái)同時(shí)解決交易雙方的問(wèn)題
D.總收益互換具有杠桿的特點(diǎn)
A.通過(guò)利率互換將之轉(zhuǎn)換成浮息資產(chǎn)
B.通過(guò)利率互換將之轉(zhuǎn)換成固息資產(chǎn)
C.在市場(chǎng)賣(mài)掉該債券,換成浮動(dòng)利率債券
D.簽訂浮動(dòng)對(duì)浮動(dòng)的利率互換
A.固定利率與浮動(dòng)利率互換
B.浮動(dòng)利率與固定利率互換
C.浮動(dòng)利率與股票收益率互換
D.一國(guó)的固定利率與另一國(guó)的固定利率互換
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最新試題
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外,BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素?()
多頭套期保值者在哪種情況下受益?()
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法,哪個(gè)是正確的?()
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為()
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán),有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元,執(zhí)行價(jià)格均為30元,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%,波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為()
馬爾可夫隨機(jī)過(guò)程和什么效率市場(chǎng)假說(shuō)一致?()
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí),假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為()
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿(mǎn)足一定的前提條件。
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿(mǎn)足一定的前提條件。