互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）

有關(guān)風(fēng)險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）

標(biāo)準(zhǔn)布朗運動具備的特征有（）

哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應(yīng)采取什么樣的策略？（）

造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）