假設(shè)6個(gè)月期利率是9％，12個(gè)月期利率是10％，求：
（1）6×12FRA的定價(jià)；
（2）當(dāng)6個(gè)月利率上升1％時(shí)，F(xiàn)RA的價(jià)格如何變動(dòng)？
（3）當(dāng)12個(gè)月利率上升1％時(shí)，F(xiàn)RA的價(jià)格如何變動(dòng)？
（4）當(dāng)6個(gè)月和12個(gè)月利率均上升1％時(shí)，F(xiàn)RA的價(jià)格如何變動(dòng)？
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一份歐式看跌期權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)在有效期內(nèi)無(wú)收益，協(xié)定價(jià)格為18，資產(chǎn)的現(xiàn)價(jià)為22，則期權(quán)價(jià)格的上下限為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購(gòu)入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
伊藤過(guò)程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）