可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。

互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。

投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）

馬爾可夫隨機(jī)過(guò)程和什么效率市場(chǎng)假說(shuō)一致？（）

有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。