哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）

在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）

關(guān)于股指期貨，以下說(shuō)法不正確的是（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。

一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）

看漲期權(quán)又可以被稱為（）

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）