A.通過(guò)利率互換將之轉(zhuǎn)換成浮息資產(chǎn)
B.通過(guò)利率互換將之轉(zhuǎn)換成固息資產(chǎn)
C.在市場(chǎng)賣掉該債券,換成浮動(dòng)利率債券
D.簽訂浮動(dòng)對(duì)浮動(dòng)的利率互換
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A.固定利率與浮動(dòng)利率互換
B.浮動(dòng)利率與固定利率互換
C.浮動(dòng)利率與股票收益率互換
D.一國(guó)的固定利率與另一國(guó)的固定利率互換
A.A漲得比B多
B.A跌得比B多
C.A上漲B下跌
D.A下跌B(niǎo)上漲
A.新冠疫情意外爆發(fā)
B.金融危機(jī)突然爆發(fā)
C.戰(zhàn)爭(zhēng)突然爆發(fā)
D.利率下跌
A.保險(xiǎn)公司
B.投保人
C.做空標(biāo)的公司者
D.標(biāo)的公司股票的持有者
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最新試題
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化?()
多頭套期保值者在哪種情況下受益?()
關(guān)于股指期貨,以下說(shuō)法不正確的是()
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
伊藤過(guò)程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件?()
看漲期權(quán)又可以被稱為()
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán),同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF()時(shí),該投資者可以盈利。
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為()
采取做市商制度,可以提升互換的市場(chǎng)效率。