可以從債券組合的角度為互換定價。

造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。

下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。