判斷題

當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)是無(wú)收益資產(chǎn)時(shí)，提前執(zhí)行美式看跌期權(quán)是不合理的。

答案：錯(cuò)誤

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在風(fēng)險(xiǎn)中性假設(shè)下，歐式期權(quán)的價(jià)格等于期權(quán)到期日價(jià)值的期望值的現(xiàn)值。

答案：正確

對(duì)于看漲期權(quán)，若基礎(chǔ)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格，則稱(chēng)之為實(shí)值期權(quán)。

答案：錯(cuò)誤