單項選擇題假設(shè)6個月的套期保值期間，一份組合的價值是30萬元。如果6個月的國債報價是100-13，合約規(guī)模是100000元。該投資組合的久期是8，并且期貨合約的久期是12。那么，收益率發(fā)生很小改變量時套期保值的合約數(shù)是（）。
A.298份多頭
B.298份空頭
C.199份多頭
D.199份空頭
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1.單項選擇題哪年中國證監(jiān)會作出了暫停國債期貨交易試點的決定，中國第一個金融期貨品種宣告夭折？（）
A.1994年4月17日
B.1995年5月17日
C.1995年2月23日
D.1996年2月23日
2.單項選擇題芝加哥商品交易所（CME）規(guī)定1點指數(shù)代表多少美元？（）
A.250美元
B.300美元
C.200美元
D.240美元
3.單項選擇題有利息支付的債券的久期要（）債券的有效期。
A.大于
B.小于
C.等于
D.不小于
4.單項選擇題金融工程的核心是（）。
A.風(fēng)險管理
B.風(fēng)險預(yù)測
C.風(fēng)險預(yù)防
D.風(fēng)險定價
最新試題
造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
題型：多項選擇題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項選擇題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為（）
題型：單項選擇題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項選擇題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運動具備的特征有（）
題型：多項選擇題
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項選擇題
采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
題型：判斷題